当前位置：加入我们
岗位职责:
1. 负责场外衍生品日常报价、交易及对冲管理，监控头寸风险，并根据对冲的效果及时调整头寸；
2. 研究相关品种的波动率，发掘交易机会；
3. 参与交易系统相关的需求文档设计；
4. 参与新结构、新模型的设计与实现。
任职要求:
1. 硕士研究生及以上学历，数理统计、金融工程、金融、物理等相关专业；
2. 具备期权相关知识，熟悉常见的期权定价模型与交易策略；
3. 掌握Python、Matlab、VBA等至少一种计算机语言，具有一定的编程能力；
4. 具备1年以上交易经验，有场外衍生品交易相关经验者优先；
5. 具备优秀的逻辑思考能力、团队意识、风险管理意识和能力；
6. 有数理方面参赛获奖经历者优先。
岗位职责:
1. 每天进行做市商交易；
2. 每月拟定交易策略及每周撰写交易报告；
3. 在公司规定的风控阈值之内，结合期权交易软件自主进行期权交易；
4. 研究期权数据分析和期权量化策略开发；
5. 可接受夜班交易。
任职要求：
1. 具有期货期权实盘交易经验者优先；
2. 国内外知名学校硕士毕业者优先；
3. 对期权定价，期权波动率和希腊字母有一定的理解；
4. 具有一定的量化思维和能力；
5. 善于学习，勤于思考，具备较强的沟通能力和责任感；
6. 性格沉稳、能够适应高压工作环境；
7、工作地点： 杭州/上海
联系电话：0571-81727148
邮箱：xuyong2020@nawaa.com